امروز: چهارشنبه 25 مهر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تخمین مدل و استنتاج آماری

تخمین مدل و استنتاج آماری دسته: اقتصاد
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را بر

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

فایل بدون منابع می باشد

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(۱)  میانگین:
(۲)  واریانس :
(۳)  كوواریانس :
(۴)    ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین  ، واریانس   كوواریانس   (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی   مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد .

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : تخمین مدل و استنتاج آماری , دانلود مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری , مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری , دانلود تحقیق تخمین مدل و استنتاج آماری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر